Paper #95

Título:

Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedastica (ARCH)

Autores:

Marc Sáez y Jorge V. Pérez Rodríguez

Fecha:

Octubre 1994

Área de investigación:

Estadística, Econometría y Métodos Cuantitativos

Publicado en:

Estudios de Economía Aplicada, 2, (1994), pp. 71-106

Descargar el paper en formato PDF