Paper #95

Título:

Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedastica (ARCH)

Autores:

Marc Sáez y Jorge V. Pérez Rodríguez

Data:

Octubre 1994

Área de investigación:

Estadística, Econometría y Métodos Cuantitativos

Publicado en:

Estudios de Economía Aplicada, 2, (1994), pp. 71-106

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