Paper #95

Títol:

Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedastica (ARCH)

Autors:

Marc Sáez i Jorge V. Pérez Rodríguez

Data:

Octubre 1994

Àrea de Recerca:

Estadística, Econometria i Mètodes Quantitatius

Publicat a:

Estudios de Economía Aplicada, 2, (1994), pp. 71-106

Descarregar el paper en format PDF